Desenvolver sistema de negociação automatizado

Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.

A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis ​​não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.

Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema que usamos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.

Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:

Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; O sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.

Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema.

Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.

Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós administraremos nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.

Tomados em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico:

Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para a implantação (assumindo que é lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever com precisão o comportamento do mercado; resultados favoráveis ​​podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real.

Este artigo abordará a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.

Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando Sistemas de Negociação Proftibale.

Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e de educação comercial durante cerca de 20 anos. Enquanto Futures e Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, também gastei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Depois do tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos confins amigáveis ​​de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis ​​no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.

O Nascimento dos Sistemas de Negociação.

Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar back resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80% de negociações vencedoras ou melhores e lucros enormes. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta? Há uma razão muito simples que vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar no fundamento de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema.

O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.

Tanta mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso irá resultar em resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que a pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação oferta / demanda em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto é "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados para o que realmente são e olhamos para eles na perspectiva de um relacionamento contínuo de oferta / demanda, a identificação de boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente obtêm seus rendimentos de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "conhecem" são pagos por aqueles que "não sabem".

Quem está no outro lado do seu comércio?

Se queremos um sistema comercial consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estamos com problemas. Nós não precisamos conhecer a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações.

Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando usados ​​adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produz um indicador e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para negociar com.

No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, queremos apenas comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em mais do território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito comprado demais, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.

Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz média móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz.

A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato.

Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:

O "Switch": o interruptor é um interruptor on / off que diz que é "ok to buy" ou "ok to sell", mas não ambos ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz "está certo para comprar" o que significa que não está certo para vender.

O "Gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o "interruptor" está ativado, diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelas estocásticas Atravessar o território vendido (o gatilho) está ligado. Se a média móvel estava inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.

Talvez o seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e "trigger". Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um "interruptor" e "gatilho".

Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que conhecemos isso, só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento mais alto no preço de uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima).

Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, a transformação média estocástica em território de sobrevenda produz.

A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar depois de um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).

Este ou qualquer sistema comercial é perfeito? Certamente, não existe um sistema comercial perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque percebem que não precisam sempre ganhar. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem.

Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSAR corretamente os mercados.

Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais.

Razão Técnica para Venda Curta:

1) O down slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em declínio.

2) Uma leitura CCI Overbought (em círculos estão no gráfico).

Razão lógica para venda curta: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.

As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.

Motivo técnico para comprar:

1) O slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em alta tendência.

2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico).

Razão lógica de compra: compra de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta.

Overcought Uptrend / Oscillator: ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.

Uptrend / Oscillator Oversold: Comprar sinal Downtrend / Oscilator Overbought: Venda curto Sinal.

Transformando a falha no sucesso.

Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que derrubam o caminho do sistema gastar os indicadores de ajuste de forma do ano e osciladores e números cruéis com base em resultados de negociação hipotéticos testados no back (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo.

Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensa nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizagem como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO é um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: "Como um sistema de negociação com tão grande back testado números não funciona?" Isso não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercarregar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver.

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

YPY - sistema de negociação automatizado e desenvolvimento de consultores especializados.

IPA Investments LTD - especializa-se em desenvolvimento de software inovador sob a marca YPY no campo da negociação algorítmica para suas próprias necessidades, bem como na implementação de objetivos de clientes corporativos.

1. Produtos pagos - para todos os indivíduos, que utilizam depósitos de 10 mil para um milhão de dólares para negociação.

2. Produtos pagos da empresa - para todos os clientes institucionais, que utilizam depósitos de um milhão de dólares ou mais.

3. Uma ampla gama de produtos absolutamente gratuitos - para todos os usuários, que usam depósitos de menos de 10 mil dólares americanos para negociação.

Nossos engenheiros qualificados (não freelancers) desenvolvem um novo sistema de negociação YPY de alta tecnologia que, em regra, usa uma grande quantidade de estratégias diferentes para negociação em um nível virtual. No coração de quaisquer algoritmos de negociação que usamos, sempre usamos apenas estratégias viáveis ​​que asseguram um comércio seguro e estável durante períodos futuros. A base para o comércio estável no futuro é a viabilidade das estratégias, porque os resultados dos testes no histórico anterior não podem garantir isso. Desenvolvemos uma técnica especial de know-how e software proprietário para analisar a viabilidade de cada estratégia. Para cada sistema comercial, criamos uma base de vários milhões a vários trilhões de estratégias diferentes. Selecionamos regularmente as estratégias mais relevantes para o mercado atual a partir desta base e criamos o portfólio diversificado mais efetivo com a correlação mínima que o sistema comercial usa. Este é um trabalho muito sério que só é possível se usarmos nossas tecnologias de know-how e software especializado que não possui análises e requer muito tempo e dinheiro.

Geralmente, essa etapa leva cerca de um ano.

Nossos especialistas realizam vários testes e depuração do sistema de negociação automatizado em nossos servidores com o objetivo de criar uma versão PRO especial do produto para testes abertos.

Normalmente, esta etapa leva cerca de 3-6 meses.

Nós declaramos o teste aberto deste novo sistema de negociação automática YPY gratuitamente para qualquer um. Em regra, vários milhares de usuários usam isso por vários meses. Isso nos permite encontrar e corrigir erros rapidamente e melhorar significativamente a estabilidade e a eficiência da negociação.

Normalmente, esta etapa leva cerca de 3-12 meses.

Publicamos três versões (Basic, PRO, ELITE) de cada novo sistema de negociação YPY no mercado. As versões PRO e ELITE são pagas, enquanto a versão ELITE é criada especificamente para o gerenciamento de grandes recursos e possui funcionalidades expandidas. Definimos o custo mínimo de aluguel para a versão PRO pela primeira vez. Um usuário pode tentar versão básica gratuita com a mesma funcionalidade para obter a idéia do produto.

Oferecemos condições individuais para clientes institucionais, incluindo cooperação em termos de pagamento somente após o cliente receber lucro com base nos resultados do comércio (se não tivesse lucro, não há pagamentos).

Todos os nossos produtos pagos não estão disponíveis para compra, eles só estão disponíveis para aluguel. Somente o aluguel fornece um compromisso entre os interesses dos usuários e desenvolvedores. Como o desenvolvedor está interessado no desenvolvimento ativo e finalizando o produto de acordo com as mudanças atuais do mercado.

Geralmente, essa etapa leva pelo menos dois anos.

Depois que o sistema de negociação automatizado YPY acumulou sérias estatísticas comerciais, começamos a considerar as propostas de bancos bem conhecidos e hedge funds que desejam obter uma licença exclusiva. Se tomarmos a decisão de emitir uma licença exclusiva, então removemos o produto de uso público. Apenas os usuários ativos de ELITE têm a capacidade de continuar a usar o sistema de negociação individualmente após a sua remoção do uso público (no caso da emissão de uma licença exclusiva).

1. Perda de proteção real e níveis de lucro para todos os pedidos reais abertos. Em regra, tentamos usar níveis baixos de perda de parada (dez vezes menor do que os níveis de lucro)

2. Níveis virtuais individuais de stop-loss e take-profit para todos os pedidos virtuais abertos.

3. Fechamento automático forçado de posições e operação de parada em caso de detecção de movimentos perigosos anormais de preços de mercado.

4. Fechamento automático forçado de posições em caso de ultrapassar os limites de volatilidade aceitáveis ​​para a lógica de negociação.

5. Fechamento automático de pedidos virtuais quando uma estratégia virtual excede sua redução máxima permitida. Isso funciona para cada estratégia virtual de forma independente.

6. Controle automático de expansão de expansão adaptativa, que não permite abrir novas encomendas em condições comerciais inadequadas.

7. Ativação automática do & quot; PauseTrade & quot; modo se o tamanho real da alavanca for menor que o tamanho permitido.

8. Ativação automática do & quot; PauseTrade & quot; modo em caso de detecção de margem de nível inferior ao tamanho aceitável.

9. A capacidade para o usuário (se desejado) para além disso, limitar manualmente o tamanho da redução total máxima permitida para ordens abertas.

1. Nunca elogiamos nossos produtos e não prometem montanhas de lucro porque sabemos que o mercado não é previsível.

2. Não seguimos as práticas padrão dos desenvolvedores: tire dinheiro primeiro, e só então permite que você use o software em modo completo. Por esse motivo, publicamos absolutamente gratuitamente nossos novos especialistas, que os resultados dos testes superaram muitos conselheiros pagos.

apenas para usuários institucionais (comerciantes institucionais, empresas comerciais de propriedade, gestores de ativos e CTAs, hedge funds, bancos, corretores)

Caros usuários, se você controla ativos com volume de cem mil dólares ou mais, estamos prontos para fornecer as modificações especiais do complexo de negociação YPY EA Amet ELITE, YPY EA Immortalis ELITE e YPY Math Catcher ELITE para testes gratuitos.

Se você está interessado, por favor escreva-nos por email.

20 de dezembro de 2017.

0 de setembro de 201 6.

23 de dezembro de 2015.

Publicamos um artigo sobre testes do YPY EA Fulgur neste blog MQL.

19 de outubro de 2015.

Publicamos um artigo sobre o teste do YPY Code Protector neste blog MQL.

Pela primeira vez, abrimos uma segunda geração de um complexo de negociação "Virtual Collider Auto NG & quot; para uso público em contas especializadas Roboforex com execução de mercado.

Começamos uma discussão sobre testar a versão SE do analisador Check Your Broker neste fórum.

Publicamos um artigo sobre testes do analisador Check Your Broker (versão SE) neste blog MQL.

Começamos uma discussão sobre testar a versão SE do assistente comercial do Collider Virtual Manual neste fórum.

Publicamos um artigo sobre o teste do manual de Collider Virtual Virtual (versão SE) neste blog MQL.

Começamos uma discussão sobre o teste da versão Pro do indicador Sensvol2015 neste fórum.

Publicamos um artigo sobre o teste do indicador Sensvol2015 (versão Pro) neste blog MQL.

Começamos uma discussão sobre o teste da versão Pro do robô comercial YPY EA Tekvilidy neste fórum.

Começamos uma discussão sobre o teste da versão Pro do robô comercial YPY EA Classic neste fórum.

Publicamos um artigo sobre testes do YPY EA Tekvilidy (versão Pro) neste blog MQL.

Publicamos um artigo sobre o teste do YPY EA Classic (versão Pro) neste blog MQL.

Publicamos um artigo sobre o teste do indicador Atlantis2015 (versão Pro) neste blog MQL.

Começamos uma discussão sobre o teste da versão Pro do indicador Atlantis2015 neste fórum.

11 de fevereiro de 2015.

Desenvolvemos um módulo para visualização de trocas de amostra no gráfico de histórico do indicador metatrader Atlantis (YPY)

Desenvolvemos um módulo de análise exclusivo para detectar automaticamente o melhor tamanho da perda de parada e Tire lucro para o indicador Atlantis (YPY)

Desenvolvemos um algoritmo melhorado que aumenta a estabilidade do comércio para o robô comercial YPY.

Desenvolvemos um algoritmo de múltiplas moedas para o primeiro indicador de metatrader da versão Atlantis (YPY)

Começamos a desenvolver um algoritmo de múltiplas moedas para o novo indicador Atlantis (YPY)

Nós desenvolvemos um algoritmo de múltiplas moedas para o consultor especial da YPY com parâmetros totalmente adaptativos (volatilidade atual do mercado)

Começamos a desenvolver um algoritmo de múltiplas moedas para o nosso YPY EA.

Desenvolvemos um algoritmo para a primeira versão YPY metatrader expert adviser (para um único par de moedas EURUSD)

Obrigatório FOREX Disclaimers:

O comércio Forex é especulativo, envolve um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. considere a adequação da negociação Fore x / Futures antes de tomar qualquer decisão de investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir trocar câmbio você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar plenamente consciente de todos os riscos associados à negociação cambial.

Guia do principiante para negociação quantitativa II: desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados.

Na parte I deste guia, falamos sobre programação matemática, dados e habilidades ML que são úteis ao construir suas próprias estratégias de negociação. Espero que você já seja um especialista nesses e esteja pronto para mergulhar na construção de seu próprio sistema de negociação automatizado.

Um Sistema Automatizado de Negociação consiste em vários elementos. Você precisa decidir quais os mercados que quer negociar, criar recursos para identificar uma lógica de negociação e desenvolver uma estratégia para implementar essa lógica para comprar ou vender ações. Seu sistema deve decidir quando entrar e sair de um comércio, contabilizar os custos de negociação e ser otimizado por meio de teste de backtest (mas não superado). Você pode assistir a um vídeo detalhado sobre os elementos-chave de um sistema comercial aqui.

Vamos começar:

1. ENCONTRE O MERCADO DIREITO AO COMÉRCIO.

Escolha o seu mercado e os instrumentos para negociar. Em seguida, encontre dados históricos para esses instrumentos para desenvolver e testar seu modelo. Nós fornecemos dados para 600 ações listadas no NASDAQ que são (ou foram) uma parte da S & amp; P 500 desde 2001. A lista completa de ações está aqui.

Os estoques são geralmente um bom lugar para começar para iniciantes e permitem um grande grau de diversificação. Não entende o que instrumentos financeiros como ações, futuros e opções significam? Saiba mais aqui.

2. CONSTRUINDO SUAS CARACTERÍSTICAS E SINAL DE NEGOCIAÇÃO.

Você precisará de um conjunto de recursos para identificar um sinal / lógica de negociação. Os recursos podem ser médias móveis ou proporções de dados de preço, correlações ou sinais mais complexos. Nós fornecemos dados diários ABERTO, CLOSE, HIGH, BAIXO e VOLUME para os estoques. Você pode combiná-los de várias maneiras para criar novos recursos. Depois de ter seu conjunto de recursos, você precisa gerar um sinal de negociação usando esses recursos, ou seja, quais instrumentos são uma compra, uma venda ou neutro.

Se você precisar de uma atualização sobre a matemática, leia mais aqui.

Você pode começar por experimentar sistemas simples de reversão ou momentum, construindo até pares ligeiramente complexos ou comércios longos e curtos. Você pode verificar a nossa série de iniciantes nestes (com notebooks IPython tutorial) em estratégias de negociação simples.

3. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO COMERCIAL.

Em seguida, você precisará de uma estratégia que diga ao seu sistema o que fazer com base no sinal gerado por seus recursos. Esta é a ordem final que você envia ao corretor.

Você pode inserir uma troca em duas posições - longa ou curta. Quando há um estoque, você se beneficia se o preço aumentar. Da mesma forma, quando breve você se beneficia se o preço diminuir. Depois de entrar no comércio, você pode optar por aumentar ou diminuir seu tamanho de posição com base na força do seu sinal e, finalmente, sair da posição se você atender aos critérios de lucro, se você acha que o sinal foi revertido ou se você atingiu sua parada .

Portanto, sua estratégia de execução comercial deve decidir a) como entrar em uma posição (comprar ou vender) b) qual o tamanho do comércio c) como subsequentemente dimensionar para cima ou para baixo e d) quando sair, tanto no caso de lucros ou perdas.

4. CUSTOS DE NEGOCIAÇÃO.

Os custos de negociação alteram significativamente o desempenho da estratégia. Os altos custos de negociação podem ser elevados de forma significativa. Nosso backtester conta automaticamente com os custos de negociação. Nós aplicamos uma comissão (taxas cobradas pela bolsa e o corretor para facilitar negócios) e derrapagens (a diferença de preço em que você colocou seu pedido e o preço no qual você realmente negociou) a cada pedido.

Utilizamos US $ 0,10 por ação como comissão e 5% da faixa diária do estoque como uma estimativa de derrapagem. Portanto, o custo total para o comércio (em $) = 0,10 + (ALTO - BAIXO) * 0,05.

5. METROS DE BACKTESTING E PERFORMANCE.

Finalmente, você deve testar seu sistema em dados históricos para ver como sua estratégia teria realizado no passado. Isso ajuda você a otimizar seu sistema para os mercados que você está negociando. Ele também fornece uma expectativa de como sua estratégia deverá fazer no futuro.

Como você compara dois sistemas? Nosso backtester fornece as seguintes métricas para quantificar o desempenho do seu sistema. Este conjunto de métricas não é exaustivo, mas eles são um bom lugar para começar:

Retorno Total Retorno Anualizado Volatilidade Anualizada Razão Sharpe Razão Sortino Máximo Drawdown% Lucro Fator Lucro.

Você pode ler detalhadamente sobre eles aqui.

Não existe um valor de destino correto para essas métricas. Todo investidor busca sistemas com alto desempenho e baixo risco, mas diferentes investidores podem ter limiares variáveis ​​para o que é considerado aceitável com base em seu perfil de risco e estilos de negociação.

6. SER AVANÇADO CONTRA O SUPERFÍCIE E BIASES.

Semelhante a qualquer problema de ciência dos dados, a abundância de dados disponíveis significa que existe uma tendência natural de superar sistemas.

A superposição é a armadilha mais perigosa de uma estratégia comercial. Você pode criar um algoritmo complexo que executa maravilhosamente em um backtest, mas falha miseravelmente em novos dados não vistos. Este sistema não revelou nenhuma tendência de dados e nenhum poder de previsão real. Algumas dicas para evitar a superposição:

Mantenha seus sistemas tão simples quanto possível. Se você se encontra usando recursos demais ou extremamente complexos, você provavelmente está superando, não conseguindo uma tendência. Divida dados disponíveis em dados de treinamento e teste. Não use todos os dados para otimizar seu algoritmo de estratégia, use os dados do teste para validar sua estratégia. Os sistemas que funcionam bem no teste fora da amostra são mais propensos a serem bem-sucedidos em dados do mercado ao vivo. Evite os preconceitos, especialmente a polarização do lookahead. Certifique-se de que sua estratégia não está usando nenhum conhecimento do futuro enquanto faz testes. Esta informação não estará disponível para você ao negociar em dados do mercado ao vivo. Você pode encontrar uma lista de preconceitos de backtesting comuns aqui.

É isso aí. Você está pronto para começar a escrever algumas estratégias próprias. Você pode ler nosso post de acompanhamento em uma abordagem sistemática para identificar a lógica comercial e desenvolver uma estratégia.

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais as histórias que realmente se destacam.

Equipe Auquan.

A Auquan pretende envolver pessoas de diversas origens para aplicar as habilidades de seus respectivos campos para desenvolver estratégias de negociação de alta qualidade. Acreditamos que pessoas extremamente talentosas equipadas com conhecimento e atitude adequados podem projetar algoritmos de negociação bem-sucedidos.

Desenvolvendo um Sistema Automatizado de Negociação.

Foi meu sonho desde que eu era criança e eu vi o filme de Matthew Broderick War Games em um teatro em 1983 para construir um sistema de negociação automatizado usando o AI. Este ano eu comecei a viver esse sonho. Eu chamo este projeto jVest.

Curioso como eu o construí? Aqui está uma descrição do que criei:

O jVest é um sistema de análise e mercado de mercado de alto volume de transações em tempo real que implementa a aprendizagem de máquinas para análises preditivas. Possui uma UI HTML 5 usando WebSockets para transmitir continuamente informações em tempo real para o navegador. A UI em si é amplamente construída usando Angular 2 com Tipografia. Ele usa o JMS para distribuir as mensagens recebidas de dados de terceiros depois de convertê-los em POJOs para assinantes. Usando um ouvinte, ele persiste selecionando dados em um RDBMS usando JPA. Usando outro ouvinte, ele é transmitido para a lógica do negócio, que transmite sua saída transformada para a interface de usuário da web via WebSockets. Ele também usa o padrão Observer para fluir os dados através de muitos consumidores e produtores e injeção (CDI) para simplificar as interações complexas e fornecer um design altamente extensível.

Ele usa REST para interações do usuário com o servidor e WebSockets para transmissão em tempo real. Para lidar com a conversão de POJOs para / de XML, ele aproveita JAXB para organizar e aproveita as capacidades de negociação do Resteasy na camada REST. Todos os POJOs transportáveis ​​implementam uma interface Marshallable fornecendo métodos padrão comuns para fazer o JAXB mashalling para / de XML e JSON, que é usado para WebSockets, bem como a conversão de XML para POJOs de provedores de dados upstream.

Para a aprendizagem de máquinas, ele usa JServe para integrar com R sobre TCP / IP, o que permite uma escalabilidade elevada através de nós R distribuídos. R lida com os algoritmos preditivos, como regressão linear e KNN. Os usuários podem consultar através da UI da web para analisar os dados do mercado, bem como criar monitores que atualizem regularmente as previsões na interface do usuário da Web via WebSockets.

Como você pode ver, não é apenas um projeto divertido, mas superou as habilidades usando as atualizações mais recentes da pilha Java EE. Além disso, aprendi coisas completamente novas, como o Angular 2 com o tipo de texto que está se tornando uma solução de UI muito popular que incentiva a criação de componentes de UI altamente reutilizáveis; e R, um dos principais idiomas para fazer aprendizagens de máquina com uma grande quantidade de pacotes de análise estatística prontamente disponíveis.

O uso de R para fazer o aprendizado da máquina não é apenas uma vantagem em termos de tecnologia, é uma área de rápido crescimento devido à proliferação de grandes quantidades de dados em computadores, computadores mais rápidos e armazenamento mais barato.

Os limites para a velocidade e o armazenamento do computador foram os motivos que eu deixei de seguir a AI nos anos 80 após o meu dabbling inicial com ele. É excitante poder apanhar esse sonho hoje, agora que o hardware agora pode fazer coisas quase impossíveis de imaginar na década de 80.

28 de outubro de 2016 e # 8211; Adicionado clustering via WebSockets.

Eu adicionei a capacidade de agrupar servidores usando o WebSockets. Isso supera uma limitação. O provedor de dados upstream permite apenas um fluxo em tempo real ao vivo por conta, embora todos os nós possam usar a API síncrona do fornecedor a montante (Think & # 8220; REST & # 8221;). Para superar a limitação de fluxo, outros nós agora podem se conectar via WebSockets para receber os dados de transmissão em tempo real. Como cada instância do aplicativo pode atuar tanto como provedor quanto como consumidor, isso permite uma escala teóricamente ilimitada do processo de negócios e da camada web / UI através de uma topologia hierárquica. Como todos os serviços de transmissão são iniciados através de REST ou agendamento, este é 100% dinamicamente configurável em tempo de execução, tanto a partir de uma perspectiva orientada pelo usuário como, na estrada, talvez para descoberta automática, balanceamento de carga e alta disponibilidade.

Descrição técnica: isso usa WebSockets para Java-para-Java em um contêiner web EE. O nó de extremidade do fornecedor pega mensagens para enviar usando o Observes e o lado do cliente dispara as mensagens que recebe exatamente como faria se fossem recebidas em seu MDB se ele estivesse executando o coletor de dados que lida com transmissão em tempo real com o provedor upstream. Isso demonstra a poderosa capacidade de conexão e extensibilidade do padrão Observer. Ele usa um codificador e decodificador WebSockets para converter todas as mensagens de / para JSON para serialização. Os en / decodificadores foram fáceis de criar, uma vez que todos os POJOs de mensagens que entram e saem dos pontos de extremidade suportam internamente o empate bidirecional JAXB de XML e JSON acessível através de uma interface comum.